【摘 要】
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讨论了自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroskedastic,简称ARCH)模型在金融时间序列分析中的拟合应用,以一金融时间序列为例,通过SAS/ETS中的自回归(Autoreg
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讨论了自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroskedastic,简称ARCH)模型在金融时间序列分析中的拟合应用,以一金融时间序列为例,通过SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现对该金融时间序列的自回归-广义自回归条件异方差(Autoregressive-generalized ARCH,简称AR-GARCH)模型的拟合和分析,最终得到理想结果.
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