【摘 要】
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在假设证券收益存在有界不确定干扰和考虑交易费用的情况下,基于微分对策理论,研究了最差情况下的最优消费和投资策略问题.首先,建立了最优消费和投资决策的微分对策模型;其
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在假设证券收益存在有界不确定干扰和考虑交易费用的情况下,基于微分对策理论,研究了最差情况下的最优消费和投资策略问题.首先,建立了最优消费和投资决策的微分对策模型;其次,证明了该微分对策模型存在唯一的值函数,并根据微分对策理论推导出了值函数满足的IB偏微分方程;再次,基于微分对策值函数,给出了最差情况下的最优消费和投资策略;最后,给出了IB偏微分方程解析解的一种求解方法,并对解的性质做了初步探讨.
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