基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究

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全球金融海啸是百年一遇的金融危机。本文在CAPM理论视界下引入哑元变量构筑计量模型并利用Chow Breakpoint Test对从上证A股选取的样本进行关于金融海啸对沪市A股市场结构性冲击的实证分析与比较后发现:金融海啸对A股市场没有带来突变性的结构冲击,并基于中国金融市场现实状况对这一结论作出了若干解释。
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