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票据转贴现收益率曲线构建方法初探
票据转贴现收益率曲线构建方法初探
来源 :债券 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tomjohn3168
【摘 要】
:
票据市场是与实体经济、信贷市场和资金市场紧密联系的短期融资市场,构建票据转贴现收益率曲线将有助于完善我国收益率曲线体系.本文尝试用Hermite插值法构建了商业银行票据
【作 者】
:
周文婷
【机 构】
:
中国邮政储蓄银行总行金融市场部
【出 处】
:
债券
【发表日期】
:
2018年3期
【关键词】
:
IFRS9
新会计准则
收益率曲线
公允价值计量
Hermite插值法
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票据市场是与实体经济、信贷市场和资金市场紧密联系的短期融资市场,构建票据转贴现收益率曲线将有助于完善我国收益率曲线体系.本文尝试用Hermite插值法构建了商业银行票据转贴现收益率曲线,并对收益率曲线的应用进行了分析.
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