重尾性操作风险监控参数识别

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假设操作损失强度为Pareto分布,导出该重尾性操作风险的风险价值;在以弹性分析方法对该操作风险价值灵敏度进行理论分析后,建立了操作风险监控参数的识别模型;在实例分析后发现,该模型可有效地识别操作风险的关键监管参数。据此,可建立操作风险动态监管系统。该研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用。
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