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VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法(MC)计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型. 采用copula函数改进了传统的MC方法,很好地处理了以上的问题,并在汇率风险管理领域作了实证分析,得到了较好的结果.
用改进的蒙特卡洛(MC)方法计算VaR
【摘 要】
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VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法(MC)计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型. 采用copu
【机 构】
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北京科技大学,烟台教育学院,烟台教育学院
【出 处】
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山东理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年5期
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