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论文用伊藤过程模拟了贝叶斯学习中后验概率的不断修正过程,将前景不确定项目的投资决策时机的选择问题归结为一个无穷期限动态规划的最优停止(Optimal stopping)问题,给出了一个基于实物期权准则的关于最优决策时机的主观概率阈值,并对基于NPV的评估准则和基于实物期权的评估准则进行了比较研究.