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该文研究了一类带利率的更新风险模型，给出了Gerber—Shiu折现罚金函数所满足的积分方程，并用无穷级数给出了其解的精确表达式；推广了Gerber—Shiu公式；最后利用递推技巧给出了破产概率的指数型上界．
关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
【摘 要】
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该文研究了一类带利率的更新风险模型，给出了Gerber—Shiu折现罚金函数所满足的积分方程，并用无穷级数给出了其解的精确表达式；推广了Gerber—Shiu公式；最后利用递推技巧给出了破
【机 构】
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曲阜师范大学数学科学学院,山东大学数学学院
【出 处】
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数学物理学报：A辑
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10771119）、山东省自然科学基金（Y2008A12,Y2004A06）、山东省教育厅科研基金（J07yh05）和曲阜师范大学校基金资助
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