论文部分内容阅读
本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法,并比较了多头和空头的不同价值.
带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法
【摘 要】
：
本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法,并比较了多
【机 构】
：
华东师范大学数学系
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2004年4期
其他文献
总结了动态平行数据模型的固定效应与随机效应模型的最小二乘估计(OLS)与工具变量估计(Tool)方法.并利用Monte-Carlo随机模拟的方法比较了两种估计方法的效果.