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针对大连铁矿石期货市场价格传导关系，基于协整检验、格兰杰因果关系检验、Garbade-Silber模型、误差修正模型和脉冲响应分析进行实证研究，研究结果表明期货和现货价格满足协整关系，存在误差纠正机制，但偏离长期均衡时调整速度较慢，期货市场对现货市场具有单向引导作用，铁矿石期货有效发挥了价格发现功能。