约束的Ross更加风险厌恶刻画下的预防性努力投资决策

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：nimashabi2009

【摘要】

：

在对个体风险偏好的现有刻画下,一个更加风险厌恶的个体未必会投资更多的预防性努力活动.为了解决这种不一致性,本文基于二次函数约束的Ross更加风险厌恶的刻画,获得了与个体

【作者】

：

田有功马润平

【机构】

：

兰州财经大学甘肃金融协同创新中心,信息工程学院; 兰州财经大学金融学院;

【出处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

预防性努力自我保险自我保护自我保险兼保护约束的Ross更加风险厌恶

【基金项目】

：

兰州财经大学丝绸之路经济研究院(JYYY201710)资助项目

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在对个体风险偏好的现有刻画下,一个更加风险厌恶的个体未必会投资更多的预防性努力活动.为了解决这种不一致性,本文基于二次函数约束的Ross更加风险厌恶的刻画,获得了与个体风险偏好相一致的比较静态结果:当额外的预防性努力活动降低了个体最终财富的均值且损失发生的初始概率小于1/2时,一个二次函数约束的Ross更加风险厌恶的个体总是投资更多的预防性努力活动.

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