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利用上海证券市场的实际交易数据对半绝对离差模型，基于分位数的绝对离差模型（Ruszczynski＆Vanderbei，2003）以及MV模型进行了实证比较．通过分析各模型的全局最小风险组合，计算发现，半绝对离差模型比其他模型具有更好的样本外业绩．
基于不同风险度量的投资组合模型实证分析
【摘 要】
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利用上海证券市场的实际交易数据对半绝对离差模型，基于分位数的绝对离差模型（Ruszczynski＆Vanderbei，2003）以及MV模型进行了实证比较．通过分析各模型的全局最小风险组合，计算发现，半
【机 构】
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贵州大学数学系
【出 处】
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贵州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年3期
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