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文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.
随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化
【摘 要】
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文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.
【机 构】
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海南师范大学数学与统计学院
【出 处】
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海南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11361021)
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