【摘 要】
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本文通过市值的大小,流通股本不同,定价的高低等差异区分为大盘股和中小盘股。在数据上采用上证50成分股和中小板指数成分股,频度上均采用五分钟数据,模型上选用Realised GAR
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本文通过市值的大小,流通股本不同,定价的高低等差异区分为大盘股和中小盘股。在数据上采用上证50成分股和中小板指数成分股,频度上均采用五分钟数据,模型上选用Realised GARCH模型和CSAD模型相结合,分别对这两种不同类型的股票的存在性、强弱程度、波动情况进行分析比较,后整理出异同点,借此对大盘股和中小盘股的羊群行为有一个较为完整的认识,这将有利于进行市场理解和针对性的政策实施,促成良性循环。
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