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本文对国际原油市场价格风险VaR的度量方法进行研究,选择了三种主要的Archimedean Copula函数描述随机变量之间的相关关系,运用GARCH对边际分布建模,使用Monte Carlo方法分别计算三个模型下的VaR,并通过回测检验对模型进行检验和比较,结果显示Clayton Copula-GARCH模型估计效果较好。