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研究了存货质押融资业务中企业违约后银行高效率、低成本清算质押存货的最优清算策略.构建了银行的损失效用函数,使用最优控制理论,获得了使得银行损失效用函数最小化的最优清算策略,并给出了相关参数的敏感性分析及算例分析.研究得出针对不同数量的质押存货所应采取的最优清算策略以及内生的最优清算时间.
存货质押融资业务最优清算策略
【摘 要】
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研究了存货质押融资业务中企业违约后银行高效率、低成本清算质押存货的最优清算策略.构建了银行的损失效用函数,使用最优控制理论,获得了使得银行损失效用函数最小化的最优
【机 构】
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西安交通大学管理学院; 西安交通大学公共政策与管理学院; 江西财经大学工商管理学院; 中国科学院数学与系统科学研究院;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2010年09期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70472036);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-05-0848)
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