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研究了无限时段上带连续偿债率与红利率的最优消费投资模型,结合动态规划及随机控制理论,给出了最优化问题的值函数表达及最优消费、投资策略的显式表达式.这些结论丰富了最优消费投资模型理论,并有助于进一步研究投资者在实际操作中的投资策略.
破产前需连续偿债的无限时段上的效用最大化问题
【摘 要】
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研究了无限时段上带连续偿债率与红利率的最优消费投资模型,结合动态规划及随机控制理论,给出了最优化问题的值函数表达及最优消费、投资策略的显式表达式.这些结论丰富了最
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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安徽工程大学学报
【发表日期】
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2011年3期
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