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本文分析了余额宝、京东小金库等互联网货币基金的收益波动风险,通过构建GARCH模型计算样本基金的VaR值,并且利用RAROC指标对样本基金进行了绩效评价,得出了互联网货币基金风险调整收益率要远高于传统货币基金的结论。
基于GARCH模型的互联网货币基金风险分析
【摘 要】
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本文分析了余额宝、京东小金库等互联网货币基金的收益波动风险,通过构建GARCH模型计算样本基金的VaR值,并且利用RAROC指标对样本基金进行了绩效评价,得出了互联网货币基金风
【机 构】
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北京信息科技大学;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2004年期
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