论文部分内容阅读
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,提高预测的精度,增强利率期限结构定价的准确度.
基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构
【摘 要】
：
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与
【机 构】
：
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
【出 处】
：
中国科学技术大学学报
【发表日期】
：
2015年3期
其他文献
<正>传闻:新北洋的票据鉴伪系统已经开始试点。记者求证:记者致电公司证券部,回复称已在部分银行试点。近日有消息指出,新北洋(002376)的票据鉴伪系统已在部分银行进行试点。
甲状腺是人体最重要的内分泌器官之一,可以分泌甲状腺激素,甲状腺激素对调节人体生长发育、促进物质代谢及产能、维护器官正常功能等具有重要作用。左旋甲状腺素钠(L-T4)是人
胸腔积液是临床常见的疾病,大家对该病的诊断及鉴别查因流程都比较熟悉。然而由于导致胸腔积液的疾病众多,难免会碰到疑难病例,有些病例经过一番周折弄明白了,也有一些费了很
2016年开年指数连续下跌之后，反弹条件趋于成熟，虽然短期低位或有反复，但后市反弹展开较为确定。反弹高度，上证指数3300点，创业板指2450点。 调整位置达到要求 上证指数2015年8月的低点在2850点，9月的成交密集区在3000-3200点，成交密集区的支撑力度比单个的绝对低点更强一些，也就是说3000点守不住，2850点将被触及或下破。 1月13日3000点失守，2850点面临严峻挑