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期刊论文
随机利率情形下的风险模型
随机利率情形下的风险模型
来源 :南昌工程学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Jssw3_4
【摘 要】
:
考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率采取一般的Gauss过程时,得到了总索赔额现值的各阶矩,并在某些条件下给出了各阶矩的具体表达式.
【作 者】
:
谢杰华
邹娓
【机 构】
:
南昌工程学院理学系
【出 处】
:
南昌工程学院学报
【发表日期】
:
2007年3期
【关键词】
:
随机利率
GAUSS过程
索赔额
stochastic interest rates
Gauss process
claim size
【基金项目】
:
南昌工程学院青年基金资助项目(2006KJ035)
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考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率采取一般的Gauss过程时,得到了总索赔额现值的各阶矩,并在某些条件下给出了各阶矩的具体表达式.
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