【摘 要】
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本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题．设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型．在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出了关
【机 构】
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安徽机电学院基础部!芜湖,241000,中国纺织大学基础部!上海,200051
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本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题．设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型．在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式．
This paper studies the stochastic control of investor consumption utility in financial markets. Let the financial markets have a locally risk-free asset and d risk assets whose prices are subject to a continuous Ito model. When the utility discount process is a finite piecewise function, the optimal consumption investment formula about the current form of wealth feedback is obtained.
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