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本文运用Lucas的资产定价模型，并结合CRRA效用函数，假设红利增长率遵循一阶高斯自回归方程来考察我国A股市场中股票价格和股票收益率的关系，结果表明股票价格与股票收益率之间不存在线性协整关系。
消费均衡资产定价模型在我国A股市场的应用
【摘 要】
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本文运用Lucas的资产定价模型，并结合CRRA效用函数，假设红利增长率遵循一阶高斯自回归方程来考察我国A股市场中股票价格和股票收益率的关系，结果表明股票价格与股票收益率之间不
【机 构】
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华南理工大学金融工程研究中心
【出 处】
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财会月刊
【发表日期】
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2010年2期
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