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假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼＂以租代售＂的实例为背景,在Black-Scholes框架下建立了实物期权定价的偏微分方程模型,推导出相应的二叉树格式离散模型,并进行数值模拟和参数分析,结果表明该模型较扩散模型更接近实际市场.
跳-扩散模型下一类房产期权模型及计算分析
【摘 要】
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假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼＂以租代售＂的实例为背景,在Black-Scholes框架下建立了实物期权定价的偏微分方程模型,
【机 构】
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华侨大学数学科学学院,莆田学院数学系
【出 处】
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扬州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年3期
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