【摘 要】
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<正>五、程序化交易典型算法/策略举例这里选取了几个比较典型的执行算法和程序化交易策略进行讨论。执行算法发展到今天历经了三个阶段:1.基准算法;2.定制算法;3.用于发现潜
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<正>五、程序化交易典型算法/策略举例这里选取了几个比较典型的执行算法和程序化交易策略进行讨论。执行算法发展到今天历经了三个阶段:1.基准算法;2.定制算法;3.用于发现潜在流动性的算法。第一代算法很简单,追逐的主要是执行价格。这类算法的目标就是匹配人们常用的参考均价,比如VWAP和TWAP,即交易量加权平
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