【摘 要】
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构建了AR-EGARCH-HCM气温衍生品适用性评估模型，并以芝加哥商品交易所集团（CME）上市交易的气温衍生品对应的47个城市，以及7个中国城市的气温数据为例，验证了模型的有效性。结果显
【机 构】
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南京信息工程大学管理工程学院,南京信息工程大学大气科学学院
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构建了AR-EGARCH-HCM气温衍生品适用性评估模型，并以芝加哥商品交易所集团（CME）上市交易的气温衍生品对应的47个城市，以及7个中国城市的气温数据为例，验证了模型的有效性。结果显示，AR-EGARCH模型拟合效果很好，几乎所有城市的气温波动率都表现出很强的非对称性；中国的7个城市中，只有杭州的气温动态变化特征与欧洲、日本同属一类，其他6个城市均自成一类。由此说明，杭州可以引进HDD、CAT和CAT*，而其他6个城市不能引进任何目前在CME交易的气温衍生品。
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