基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wumingshan2009

【摘要】

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风险价值VaR是一种非常重要的风险度量方法，基于C藤copula（canonical vinecopula）给出了条件VaR的一种新的估计方法．首先基于C藤copula对连续几个交易日收益率之间的自相依结构进

【作者】

：

李磊叶五一缪柏其

【机构】

：

中国科学技术大学管理学院统计与金融系

【出处】

：

中国科学技术大学学报

【发表日期】

：

2013年9期

【关键词】

：

canonical藤copula 自相依结构条件VAR canonical vine copula auto-dependence structure c

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风险价值VaR是一种非常重要的风险度量方法，基于C藤copula（canonical vinecopula）给出了条件VaR的一种新的估计方法．首先基于C藤copula对连续几个交易日收益率之间的自相依结构进行了估计，进而给出了在前咒个交易日收益率条件下，下一交易日收益率密度函数的估计方法，并对下一交易日的VaR值进行估计．C藤copula的引入使我们能更准确地描述收益率序列中的相依结构，从而能够更加准确地预测市场风险．最后分别对沪深300指数、上证180指数和上海黄金交易所贵金属价格进行了CVaR估计以

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