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考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.
一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究
【摘 要】
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考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概
【机 构】
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阜阳师范学院数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年2期
【基金项目】
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安徽省高等学校省级自然科学研究项目（No.KJ2007B183）,安徽省高校青年教师资助计划项目（No.2008j91116）.
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