股票价格遵循非时齐Poisson跳的亚式期权保险

来源 :湖北工业大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：w56382955

【摘要】

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如果市场有套利时,传统的期权定价的理论就会出现困难.1998年Mogens Bladt和Tina Hviid Ry-dberg提出保险精算定价方法,在市场不作上述假设的前提下,利用公平保费原理和价格

【作者】

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张敏王莺何穗

【机构】

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华中师范大学数学与统计学学院

【出处】

：

湖北工业大学学报

【发表日期】

：

2007年1期

【关键词】

：

亚式期权期权定价保险精算非时齐Poisson跳过程 Asian option option pricing fair premium non-hom

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如果市场有套利时,传统的期权定价的理论就会出现困难.1998年Mogens Bladt和Tina Hviid Ry-dberg提出保险精算定价方法,在市场不作上述假设的前提下,利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度,得到了期权的定价公式.运用这一方法研究了亚式期权的定价问题：在股票价格遵循非时齐Poisson跳,期权浮动敲定价格遵循Ito^过程的假设下,获得了亚式看涨看跌期权的定价公式以及平价公式.

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