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主要讨论复合马尔可夫二项模型．在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber Shiu罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解．最后，作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式．
具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型
【摘 要】
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主要讨论复合马尔可夫二项模型．在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber Shiu罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解．最后，作为罚金函数的一些应用实例给
【机 构】
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湘潭大学数学与计算科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2012年4期
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