【摘 要】
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本文通过观察GDP的周期性成分和宏观经济变量的共同运动,发现了韩国经济中的特征性事实。本文用Hodrick$CPrescott滤波来提取序列的周期成分,通过预白噪声化程序进行稳健的测
【机 构】
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韩国全南大学经济系,复旦大学经济学院
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本文通过观察GDP的周期性成分和宏观经济变量的共同运动,发现了韩国经济中的特征性事实。本文用Hodrick$CPrescott滤波来提取序列的周期成分,通过预白噪声化程序进行稳健的测量,并且借助脉冲反应函数观测了GDP的冲击传导机制,从而得出结论:除了价格变量以外,所有变量的周期成分都是顺周期的和同周期的。工资滞后周期3个季度,M2较弱的顺周期而且领先周期。预白噪声化之后,大多数变量的交叉反应相关函数值降低,但是很少发生质的改变。投资变量最活跃而消费变量相对不太活跃。GDP冲击似乎首先影响总需求方;而供给方如就业、真实工资要几个季度之后才有反应。
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