【摘 要】
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影子银行体系与商业银行密不可分,影子银行体系积累的风险会危及商业银行、增加商业银行系统性金融风险。本文基于2007—2017年中国14家上市商业银行的微观数据,运用条件风险
【机 构】
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东北财经大学经济学院/经济计量与预测研究中心,东北财经大学经济学院,东北财经大学应用金融与行为科学学院
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目“宏观经济稳增长与金融系统防风险动态平衡机制研究”(19ZDA094);辽宁省社会科学规划基金一般项目“影子银行业务规模对商业银行系统性风险的影响机制研究”(L19BJY023)
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影子银行体系与商业银行密不可分,影子银行体系积累的风险会危及商业银行、增加商业银行系统性金融风险。本文基于2007—2017年中国14家上市商业银行的微观数据,运用条件风险价值(CoVaR)法测算了商业银行系统性金融风险水平,研究了影子银行业务对商业银行系统性金融风险的影响及其深层次根源,并在此基础上进一步探究了货币政策对二者关系的调节效应。研究结果表明,首先,在全样本下,影子银行业务会显著增加商业银行系统性金融风险水平;通过将影子银行业务进一步分解为同业业务和委外投资业务两种成分,发现其委外投资业务是引
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