【摘 要】
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根据主成分分析的基本原理和GARCH-MIDAS混频模型的建模理论,分别提取大豆、玉米美农报告数据的主成分,而后构建基于大豆美农报告数据主成分与大豆期货收益率、玉米美农报告
【机 构】
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青岛大学经济学院,青岛农业大学管理学院
【基金项目】
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青岛农业大学人文社科校级课题“电子商务环境下山东小宗农产品供应链系统构建研究”(613Y11)
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根据主成分分析的基本原理和GARCH-MIDAS混频模型的建模理论,分别提取大豆、玉米美农报告数据的主成分,而后构建基于大豆美农报告数据主成分与大豆期货收益率、玉米美农报告数据主成分与玉米期货收益率的GARCH-MIDAS模型,并根据混频模型回归结果及混频图得出美农报告对我国农产品期货波动有一定影响的结论,同时证明了GARCH-MIDAS混频模型的有效性,为农产品期货市场影响因素的分析提供了新思路。文章认为美农报告之所以对我国农产品期货市场产生影响,主要是由于我国相关权威信息机构的缺乏、农产品定价权的缺失
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