我国股票市场有效性的实证研究

来源 :福建商业高等专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gaboo

【摘要】

：

有效市场假设理论(EMH)是股票市场研究的基本问题之一,股市是否有效对市场资源配置效率有直接影响.以有效市场假设理论(EMH)为基础,选取上海综合指数(收益率)和深圳成分指数(

【作者】

：

高树棠周雪梅

【机构】

：

兰州商学院

【出处】

：

福建商业高等专科学校学报

【发表日期】

：

2009年3期

【关键词】

：

弱式有效随机游走单位根检验自相关检验游程检验

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有效市场假设理论(EMH)是股票市场研究的基本问题之一,股市是否有效对市场资源配置效率有直接影响.以有效市场假设理论(EMH)为基础,选取上海综合指数(收益率)和深圳成分指数(收益率)作为样本,运用单位根检验,残差项的序列自相关检验和游程检验对我国股票市场的效率进行分析.结果表明:我国股票市场已经呈现出弱式有效的特征.

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