奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究

来源 :安徽工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：laoyoutiaosc

【摘要】

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研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用（包括管理费和业绩费）预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗

【作者】

：

吴停停费为银梁勇

【机构】

：

安徽工程大学数理学院

【出处】

：

安徽工程大学学报

【发表日期】

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2015年2期

【关键词】

：

Knight不确定最优投资组合对冲基金高水印 G-HJB方程 knight uncertainty optimal portfolio hedge

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研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用（包括管理费和业绩费）预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.

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