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对时间序列AR（p））模型的参数估计YULE-WALKER法、最小二乘法、最大似然法三种估计方法进行分析和比较，从模型推导出最小二乘估计、最大似然估计实质上是同一种估计方法，应用MATLAB软件对我国CPI数据建立AR（2）模型并应用3种方法对其参数进行估计、模型检验、预测结果比较，得出的结论与理论推导相符，实证上说明AR（p）模型参数估计使用最小二乘法和最大似然法估计的结果是一样的。