【摘 要】
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本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世
【机 构】
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云南师范大学经济与管理学院金融系,云南大学理论经济学博士后流动站,南开大学国际经济研究所,南开大学经济学院
【基金项目】
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国家社会科学基金项目“关于主观资产组合模型的行为金融理论建构与方法研究”(11BJY013);云南省哲学社会科学规划基金青年项目(QN2017010);云南省应用基础研究青年项目(2018FD019)的共同资助
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本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖股市的一体化具有趋同性,危机事件以及“金砖组织”的成立并没有对联动性产生显著影响,股市传染也不具持续性,表现为诸如“危机效应”或是“峰会效应”等某一时间或时点的特有现象。当前中国股市的世界一体化程度比新兴市场一体化程度要低,与其他金砖股市相比,中国股市与世界股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成
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