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摘要：利用向量误差修正模型对沪深300股指期货与现货指数的日数据时间序列进行实证分析，实证结果表明，股指期货市场相对于现货市场，对新信息的反应速度更快。同时，使用P-T模型进行实证分析，实证结果表明沪深300股指期货价格发现能力强于沪深300现货，是价格发现过程最主要的驱动力量。
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