【摘 要】
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引言 金融时间序列除了非正态性、近似性和平稳性等特征,通常还具有波动集群性,表现为收益率时间序列的大量的、持续的平静和波动相交替,如在股票市场中股票价格发生突然性的
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引言 金融时间序列除了非正态性、近似性和平稳性等特征,通常还具有波动集群性,表现为收益率时间序列的大量的、持续的平静和波动相交替,如在股票市场中股票价格发生突然性的波动,且波动持续.而这种波动集群又与金融时间序列的'尖峰厚尾'是相互的,即波动集群使得收益率的分布不再服从正态分布而产生尖峰厚尾的特征.在金融领域,金融资产收益率的条件方差通常作为对资产风险的一种度量,研究发现股票的日收益率总是在价格剧烈波动期间比价格相对平稳的期间具有更大的条件方差.因此,对金融资产的条件方差过程建模并基于过去
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