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本文首先介绍了组合投资中基于离散系数的均衡理论。然后提出了求解高维数组合投资问题的转轴算法,该算法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。
投资组合有效选择的一种实用算法
【摘 要】
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本文首先介绍了组合投资中基于离散系数的均衡理论。然后提出了求解高维数组合投资问题的转轴算法,该算法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。
【机 构】
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湘潭大学数学系
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2003年3期
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