【摘 要】
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选取2009年1月至2019年3月MSCI指数以及中国A股指数的月度数据,通过灰色关联分析发现他们具有较大的关联性。以2018年6月将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数
【机 构】
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上海理工大学管理学院,上海理工大学
【基金项目】
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上海理工大学2019年校市级大学生创新创业训练计划项目（XJ2019139,SH2019075）的部分成果
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选取2009年1月至2019年3月MSCI指数以及中国A股指数的月度数据,通过灰色关联分析发现他们具有较大的关联性。以2018年6月将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数为时间节点,将计算区间划分为2009年1月至2018年5月和2018年6月至2019年3月,计算得出2018年6月前后各指数与MSCI指数的灰色斜率关联度有较明显上升。因此,A股纳入MSCI指数后,A股与MSCI指数的关联性上升。
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