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在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数（滋扰参数）是不可识别的,所以检验中不加考虑。
在随机波动过程中对跳跃项的检验
【摘 要】
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在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动
【机 构】
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山东理工大学理学院
【出 处】
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重庆理工大学学报：自然科学
【发表日期】
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2011年10期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10771166）, 山东省自然科学基金资助项目（Z.R2010AM2008）, 山东理工大学科技基金资助项目（2005KJM18）
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