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为防范银行业综合化经营所产生的银行间风险传染,维护金融安全,在银行间市场引入R藤Copula模型,对我国不同时期银行间的相依结构进行刻画,研究表明:我国上市银行间具有较强的正相依性,且在危机时期风险传染效应将增强;国有银行的相依结构较其他商业银行稳定;建设银行与中国银行是我国现阶段藤结构中的主要节点;农业银行、南京银行等则处于藤结构的边缘位置。根据银行间的相依结构特征,各上市银行应当及时做好相应的应对外生性金融风险的预案。