【摘 要】
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美国次贷危机时期41个国家(地区)的股票市场可划分为五个金融联合区域:欧洲成熟区域、亚太区域、美洲区域、欧洲新兴区域和非洲区域。运用多元GARCH模型对这五个区域之间的风
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美国次贷危机时期41个国家(地区)的股票市场可划分为五个金融联合区域:欧洲成熟区域、亚太区域、美洲区域、欧洲新兴区域和非洲区域。运用多元GARCH模型对这五个区域之间的风险传染关系进行实证研究,结果表明,欧洲成熟区域、美洲区域和亚太区域之间存在显著的双向波动溢出效应,从亚太区域到欧洲新兴区域存在单向波动溢出,而非洲区域和亚太区域之间并不存在显著的波动溢出关系。各区域间的经济金融联系是造成区域风险传染现象的主要原因。
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