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极值理论以样本极值为研究对象，对金融收益分布的尾部建立模型，从而避免了模型风险，能更准确地估计风险。本文利用极值理论和GARCH模型研究上证指数的动态风险价值，最后通过实证分析得出GARCH-EVT模型能更好的描述风险。
基于极值理论的上证指数动态风险价值实证分析
【摘 要】
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极值理论以样本极值为研究对象，对金融收益分布的尾部建立模型，从而避免了模型风险，能更准确地估计风险。本文利用极值理论和GARCH模型研究上证指数的动态风险价值，最后通过实证
【机 构】
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昆明理工大学城市学院云南昆明650500,昆明市人民政府外事侨务办公室云南昆明650000
【出 处】
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经济视野
【发表日期】
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2014年2期
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