【摘 要】
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文章研究了2010年4月至2014年12月的中国股票数据,结果证明近几年市场上存在着超短期动量效应以及短期反转效应。分别考察赢家组合和输家组合时,笔者发现效应的超额收益都来
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文章研究了2010年4月至2014年12月的中国股票数据,结果证明近几年市场上存在着超短期动量效应以及短期反转效应。分别考察赢家组合和输家组合时,笔者发现效应的超额收益都来源于赢家组合,而输家组合两种效应均不显著。在效应存在的前提下,文章考察交易量对显著反转效应程度的影响,得出交易量越大,反转效应程度越大的结论,并以此提出优化策略。
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