【摘 要】
：
短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功
论文部分内容阅读
短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功解释和过滤了Shibor收益率存在的序列相关和非对称性条件异方差现象,运用EVT方法得到动态的VaR和CVaR并验证它们是有效的。通过对历史趋势的分析,发现Shibor风险表现出先波动下降后波动上升再波动下降的特征,且央行频繁上调基准利率的阶段风险放大,而央行频繁下周基准利率的阶段风险缩小。
其他文献
对昆明电厂１００ＭＷ＾＃２汽轮发电机励磁系统进行了改造；介绍改造后的微机型励磁调节装置的原理、主要功能、调试经验及发电机转子灭磁及过电压保护装置。
作为目前公路施工中应用最为广泛的施工工艺，沥青路面施工质量的好坏关系到整个公路的使用寿命。因此，在进行沥青路面施工作业时，为了保证路面的施工质量得以达标，除了常规的按照
近年来,延长县地税局在县委、政府和市地税局的正确领导下,以组织收入为中心,坚持以人为本为核心,以推进和谐地税为主题,围绕聚财为国、执法为民的工作宗旨,认真贯彻落实市局
<正> 有来有往有位教授很有艺术家风度。一天。他在去大学的途中遇见一位擦皮鞋的男孩,男孩问他是否擦皮鞋。教授看了看小孩。和蔼地说:“孩子,如果你能把脸洗洗干净,我就赏
伴随着自动化技术的不断更新和精细，葡萄酒生产也不断走向自动化和专业化。这是节约人力资源的选择，但是设备的维修也是很重要的。我们不能简单的进行家属的吸收，为了更好地完成
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
高职教育中最重要的是培养学生在实际生活中解决问题的能力。因此对教育者而言,首要问题的是如何把知识从理论的层面转变成实践的层面,并有技巧地传授给学生,让学生们能够更
立法听证是实现科学立法、民主立法的重要途径。立法听证不是“真主意、假商量”。
对供电所日常的抄表、巡线业务进行调研分析,结合配网普查和营业普查的基础数据,提出改进措施。