基于非参数自回归模型的WTI原油价格预测

来源 :山东理工大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：lijiquan_555

【摘要】

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鉴于WTI原油现货价格序列是一个具有长记忆性的非线性系统，将分数阶差分与非参数自回归模型相结合建立了WTI原油现货价格序列的基于分数阶差分的非参数自回归预测模型，并将该模

【作者】

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郭熊娃张德生张延利刘伟

【机构】

：

西安理工大学理学院,泸州职业技术学院基础部

【出处】

：

山东理工大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2012年6期

【关键词】

：

WTI原油现货价格长记忆性分数阶差分非参数自回归模型 WTI crude oil spot price long memory fractional di

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鉴于WTI原油现货价格序列是一个具有长记忆性的非线性系统，将分数阶差分与非参数自回归模型相结合建立了WTI原油现货价格序列的基于分数阶差分的非参数自回归预测模型，并将该模型与非参数自回归模型和自回归滑动平均模型进行比较．实证研究结果表明：基于分数阶差分的非参数自回归模型的预测精度较高，对WTI原油现货价格的预测较准确．

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