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本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线，说明收益具有非正态性，随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点。我们又分别利用ＧＥＤ，ＡＲＣＨ及ＴＰＮ三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式由ＡＩＣ可知它们较正态分布对实际都更具有刻画力，尤以ＴＰＮ最佳。
关于上海股市收益分布的实证研究
【摘 要】
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本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线，说明收益具有非正态性，随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点。我们又分别利用ＧＥＤ，ＡＲＣＨ及ＴＰＮ三种模型实证拟合了上海股市收益的分
【机 构】
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天津大学管理学院,天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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1998年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金“九五”重大项目“金融数学、金融工程与金融管理的研究”子课题“金融风险分析、防范与控制”(79713007)资助
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