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期刊论文
数学模型在有效证券组合确定中的应用
数学模型在有效证券组合确定中的应用
来源 :河南科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Cena0723
【摘 要】
:
按照均值方差分析方法,投资者在确定最侍 证券组合之前,需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过建立数学模型,有效边界的确 定转化为一个有约束条件的极值问题,可以用二次规划
【作 者】
:
宋红雨
张志伟
【机 构】
:
杭州市商学院,郑州祥和集团绝缘设备
【出 处】
:
河南科学
【发表日期】
:
2001年1期
【关键词】
:
数学模型
投资组合
二次规划
证券投资
预期报酬率
收益率
非线性规划
mathematic model
portfolip
quadratic progr
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按照均值方差分析方法,投资者在确定最侍 证券组合之前,需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过建立数学模型,有效边界的确 定转化为一个有约束条件的极值问题,可以用二次规划来求解。同时,本文对模型给出了一 种较为简便的解法。
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