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基于VAR模型的脉冲响应函数法和预期方差分解法,分析了我国2000年至2013年期间的货币需求与相关经济因素之间的动态影响特征。研究表明狭义货币、广义货币分别与相关的经济变量存在长期的均衡关系。狭义货币、广义货币对GDP的冲击分别呈现抑制效应、对SV的随机冲击主要呈现正效应、对R的随机冲击主要呈现抑制效应、对CPI的冲击呈现正效应和抑制效应交叉出现的现象。狭义货币、广义货币新息冲击对其自身预测均方误差的贡献度最大。新息冲击对狭义货币预测均方误差的贡献依次为:一年期定期存款名义利率(R)、沪深两市A股总市值